最後更新日期: 22/08/2021 by 咻客
【0基礎入門】程式選股回測! 年報酬40%策略大公開?
發文時間: 2020 年 11 月 19 日
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坊間有很多關於股市的課程，每個課程都有自己的一套選股方法，參考許多指標，例如:均線揪結、MACD、成交量變大、融資融券、追蹤券商分點等等，雖然方法很多，但哪一個才是最有效率的呢，很多人對於選股充滿著疑惑! 咻客這次分享一個使用兩年的強大回測工具，可以幫助我在選股時後少花很多時間。
目錄
年報酬40% 策略大公開
先公布咻客自己試用出來的結果，是嘗試很久找出來的策略，概念是:
- 連續十年配息
- 利用近期EPS成長率推算明年配息，預估殖利率5%以上
- 營業獲利成長率>0
- 近期營收成長比近一年營收成長高
- 股價在周線、月線上
每次季報公布(每年4/4、5/17、8/17、11/17)就重新用以上條件篩選股票，並換掉上次篩選出的股票，從2009年11月到2020年11月，年化報酬率41%
這邊是5大跌幅時段，最大跌幅就是今年3月時候
還有統計各月的漲跌幅，綠色是漲、紅色是跌，顏色越深代表幅度越大，可以看到8月到11月時候，此策略的跌幅比較大
還有每年的報酬率，幾乎都有20%以上，2011年幾乎沒有獲利空間，但2012年投資報酬快90%!
投資之初，咻客起手是定存股各位大師們的書籍，艾蜜莉、華倫老師等等，因此對有配息的股票情有獨鍾，喜歡年年獲利且年年配息的股票，因此有了條件1、2
在財報狗教你挖好股穩賺20%還有提到最好是本業賺錢且持續成長的標的，依此有了條件3、4
最後是希望股價能是在上漲階段的股票，順勢而為，因此有了條件5
我相信這一定有進步空間，有空的話咻客還會再優化一下
不會程式選股回測怎麼辦
一開始咻客在選股時，常利用goodinfo、財報狗的選股功能找投資標的，篩選條件參考一些書籍中的營業利益率上升、營收成長、殖利率5%、連續配息等指標，但也不確定這樣的搭配是否是最理想的組合，直到在兩年前看到了”用 Python 理財：打造小資族選股策略“
這個課程提供了很大的幫助，課程中的主要概念就是利用過去的歷史資料做量化分析，每年在特定時間自動篩選並汰換股票、追蹤該策略的歷史績效，進而確認哪一種策略才是好策略
課程中的優等生策略歷史投資績效如下圖，可以看到考慮手續費的投資報酬率(紅線)遠大於大盤的投資報酬率(灰線)
指標再加入一些調整，整個績效又多了好幾倍呢!
如果程式 0 基礎適合嗎?
即使是對於程式0基礎的人也可以輕鬆上手，課程會由淺入深，手把手帶你了解程式背後的原理，即使不想寫程式也沒有關係喔!老師也提供了幾個優秀的策略讓大家參考使用。
適合股票投資新手嗎?
這堂課程主打的是提供給小資族、新鮮人一盞投資明燈，課程中會使用到KD、MACD、本益比、每股淨值比、營業收入等等指標，對於每種指標也會有所說明，個人是相當推薦給還沒投資、剛投資的朋友使用，甚至即使是投資老手也相當適合，可以減少非常多選股的時間。
遇到問題怎麼辦?
課程討論專區
課程有問題討論專區，如果有問題上去提問，都會在短時間內獲得解答!而且過去兩年已經有7000人購買課程，無數前人可以當前車之鑑，大部分的問題搜尋一下就可以迎刃而解!
專屬論壇
另外還有專屬論壇，想要額外功能的朋友也可以在上面找到許多的資源，包含指標的分享、策略的分享、歷史資料的分享，課程提供的資料是2013年以後的數據，如果想要回測更久以前的資料，可以在這邊拿到喔!
FB社團
FB還有私密的社團，裡面有更頻繁的討論，還有許多強者會協助回答問題。
優缺點評價
優點
a.價格親民 (免費註冊馬上送300)
比起坊間課程、軟體隨便都是月費幾千、年費幾萬起跳，課程費用相當平價，且可以終生使用、課程資料也會一直更新。
b.滿足客製化需求
相較於財報狗、GOODINFO、撿股讚等選股網站，課程的功能給予更大的客製化空間，而且提供別的網站都沒有的回測功能與圖表分析，有確實的數據可以自己驗正，遠比其他資料、數據不透明的投資讓人放心許多。
c.拓展人脈
無論是程式、投資上面臨問題都可以在社團、課程上詢問，而且回覆相當迅速，相當於加入一個投資大家庭，彼此互相扶持。
d.培養新技能
對於程式0基礎的朋友，可以藉由此課程做為程式的入門，上完了也多了一項職場技能!
缺點
a.即使篩選出的策略再好，還是要自己下單，帳戶裡的錢才是真的。
b.課程中提供的資料僅提供2013年之後的，如果要更長久之前的資料，需要去論壇中尋找。
自身心得
曾有一段時間一直窩在家裡嘗試更好的策略，但老實說並不是完全照著程式篩選的結果去買賣，原因有三:
第一，資本不夠，錢沒有太多沒辦法篩選出來的都買一支，即使買零股也不一定買的到。
第二，心性不足，因為篩選出來的標的很多都已經漲一段了，只敢買漲不多的、身邊朋友推薦的標的，但這將近兩年下來回過頭來看，程式篩選出來的報酬率還是很不錯的。
第三，個人認為除了量化分析外還要加上質化分析，如產業市場的發展、公司發展規劃、政策上的轉變、原物料的報價漲跌等等，這方面的資訊還無法直接量化，所以有一部分資金是買自己有深入研究基本面的標的。
咻客覺得最難的就是要按照策略確實執行，包含買賣的時間點、大跌時候是否繼續持有，這些都大大考驗投資人的信心是否足夠堅強。
在這邊非常推薦股票投資的同好一起來研究，如果有問題歡迎留言一起討論喔 !如果真的對這堂課常有興趣的話，可以執行下面兩步驟:
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好厲害喔，我也有試著投資但因為心性不夠穩定之前慘賠了一筆，版主提供的資訊應該要好好研讀，謝謝分享好文章
好適合不常看盤的人使用~ 謝謝分享，買上分享給我朋友～
剛剛搜尋了一下，蝦皮商城折扣後的價格應優惠唷!
謝謝補充!對蝦皮不太熟~
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